5 consejos para evitar la ejecución frontal por parte de los comerciantes de alta frecuencia HFT

El nuevo Chicos Flash El libro ha capturado la imaginación de todos los que invierten o comercian en el mercado de valores. El temor de que el mercado esté “manipulado” está en todas partes. El CEO de IEX, por supuesto, espera que su nuevo intercambio se beneficie de toda la exageración y el pánico de los medios de comunicación.

Sin embargo, la mayoría de los inversores y comerciantes minoristas no deben preocuparse. Si sus inversiones para su cartera a largo plazo son con un fondo mutuo o un fondo de pensiones de grandes a gigantes, entonces estos fondos están utilizando Dark Pools que están fuera de la transacción de intercambio que los HFT no pueden ver y ejecutar.

Si usted es un comerciante minorista, recuerde que la mayoría de los pedidos realizados con corredores en línea para comerciantes minoristas se completan a partir de ese inventario de corredores en línea. Por lo que sus pedidos nunca llegan a los intercambios. Si está utilizando una red de comunicación electrónica ECN, la mayoría de esos pedidos tampoco se envían a las bolsas.

Aquí están 5 consejos para evitar la carrera frontal por HFT:

  1. Estudie sus gráficos de acciones utilizando indicadores de acumulación / distribución de lotes grandes de volumen. Estos son indicadores basados ​​en aumentos / descensos que rastrean el lote más grande, es decir, 50.000 – 500.000 acciones, frente a los lotes más pequeños, que generalmente son de 100 acciones hasta 5000 acciones. Entrar con la compra gigante lo mantiene fuera del flujo de pedidos de HFT, porque los pedidos de Dark Pool están ocultos para los HFT.

  2. Recuerde que cualquier pedido de 10,000 acciones o más se considera un pedido de “lote grande” y estos tienden a enviarse con más frecuencia a las bolsas si los inventarios de su corredor en línea son demasiado bajos.

  3. Si es un comerciante intradía, debe aceptar que la actividad de HFT va a interferir con sus operaciones. Simplemente no hay forma de evitarlo durante el día. Los HFT operan 1000-3000 veces por segundo, USTED solo puede operar en la escala de minutos por ley y por circunstancias. La mayoría de los comerciantes minoristas no podían permitirse una configuración de comercio HFT de un millón de dólares de hardware y software.

  4. No utilice “Órdenes en el mercado”. Una orden At Market le dice a su corredor que ejecute la orden al precio de mercado. Esto puede crear una oportunidad de deslizamiento y diferenciales más amplios que le darán una entrada de costos más alta. Además, At Market Orders envía un mensaje al corredor en línea y al mercado en general de que usted no es un inversionista o comerciante educado y experimentado. En Market Las órdenes rara vez son utilizadas por expertos y profesionales. Solo existen raros propósitos específicos para tales pedidos.

  5. No utilice una simple “orden de límite”. Las órdenes limitadas son la razón más común por la que los comerciantes minoristas, especialmente los comerciantes de día y swing, tienen pérdidas constantes. Los profesionales dejaron de usar órdenes limitadas hace años y han cambiado a órdenes controladas entre corchetes, más complejas y de varios niveles. Debe aprender estos nuevos tipos de órdenes si planea hacer swing o trading intradía para evitar ser arrastrado hacia una corriente descendente de HFT o una gran brecha.

La gran actividad de HFT suele ser un evento de un día en una acción basado en noticias, arbitraje de otro mercado o instrumento, cobertura, órdenes de grupos minoristas causadas por comerciantes minoristas que utilizan los mismos sistemas de negociación, estrategias, indicadores MACD o estocásticos y algún conjunto técnico. UPS. Una de las grandes ventajas que usted, como comerciante minorista, utiliza el análisis técnico y los gráficos de acciones es que puede ver la actividad de HFT, Dark Pool, Smaller Fund, Corporate Buybacks y muchos más patrones que le indican quién controla el precio y, por lo tanto, cómo. el precio se comportará a partir de entonces.

Un último consejo es que los HFT rara vez cambian la tendencia, por lo que no comience a vender en corto después de un gran día de bajada de HFT.

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